主成分分析（principal components analysis，简称PCA）是一种降维分析，将多个指标转换为少数几个综合指标，由霍特林于1933年首先提出。

主成分分析方法之所以能够降维，本质是因为原始变量之间存在着较强的相关性，如果原始变量之间的相关性较弱，则主成分分析不能起到很好的降维效果，所以进行主成分分析前最好先进行相关性分析。

中心城市的综合发展是带动周边地区经济发展的重要动力。因而，分析评价全国35个中心城市的综合发展水平，无论是对城市自身的发展，还是对周边地区的进步，都具有十分重要的意义。

原始数据及指标解释。我们选取了反映城市综合发展水平的12个指标，其中包括8个社会经济指标，分别为：—非农业人口数（万人）；—工业总产值（万元）；—货运总量（万吨）；—批发零售住宿餐饮业从业人数（万人）；—地方政府预算内收入（万元）；—城乡居民年底储蓄余额（万元）；—在岗职工人数（万人）；—在岗职工工资总额（万元）。

4个城市公共设施水平的指标：—人均居住面积（平方米）；—每万人拥有公共汽车数（辆）；—人均拥有铺装道路面积（平方米）；—人均公共绿地面积（平方米）。

问题：请使用主成分分析，将这12个指标综合为少出几个综合指标。

在开始解决这个问题之前，有必要先了解一下主成分分析的基本原理及其求解方法。

1、几何意义

如下图所示，平面上散落着N个点，无论是沿x1轴方向，还是沿x2轴方向，均有较大的离散性，即这些点所代表的信息由两个指标x1,x2所决定，若只考虑x1和x2中的任何一个，原始数据中的信息均会有较大的损失。

如果我们将坐标轴进行一个旋转操作，得到新的坐标轴y1和y2，如上图所示。则会发现这些点只在y1方向上有较大的离散性，即y1可以代表原始数据的绝大部分信息。

也就说原来需要2个指标才能表示的信息，经过一些处理后，变成只需要1个指标，而且不会损失太多的信息，即所谓的降维。

上述坐标旋转公式如下：

从公式可以看出，坐标旋转本质上是线性变换，将原来的x1和x2，通过线性变换转换为y1和y2。

所以主成分分析其实就是将原来的指标进行线性变换，生成新的指标，下面介绍主成分分析更一般的数学模型。

以下提到的数学理论，不感兴趣可以略过，因为主成分分析一般都是通过工具（如SPSS）进行，不需要手动计算！

2、数学模型

主成分分析数学上的处理是将原始的p个变量作线性组合，作为新的变量。

从上方可以看到，有几个原始变量，就会得到几个主成分。

实际研究工作中，通常只挑选前几个方差最大的主成分，从而达到简化系统结构、抓住问题实质的目的。

从数学的角度看，求解主成分，其实就是根据数据源的协方差阵，求解特征根、特征向量的过程。

一个结论：主成分可以利用协方差阵的特征值对应的单位正交特征向量来表示。

说明：上述结论其实是一个数学定理，有严格的证明过程，感兴趣的同学可以参考相关书籍。

求出主成分后，如何选择主城分呢？我们引入贡献率，贡献率通过特征根的来表示。

说明：上述λ其实就是特征根。

根据贡献率，一般要求累计贡献率达到80%以上就可以了。当然，这只是一个大体标准，具体选择几个要看实际情况。

从数学角度看，求解主成分的步骤分为以下4步。

因为主成分分析涉及不同指标之间的运算，所以需要考虑数据的标准化。

• 对于度量单位不同的指标或取值范围彼此差异非常大的指标，应该先将数据标准化，然后求协方差阵；
• 对同度量或取值范围在同量级的数据，从协方差矩阵求解主成分。

说明：主成分本来是从协方差阵开始分析，如果从“相关系数矩阵”出发进行分析，相当于将原始数据标准化后，再从协方差阵进行主成分分析，即从相关系数矩阵出发进行主成分分析，则不需要单独进行数据标准化。

用SPSS进行主成分分析，主要分为以下3步。

1、将数据复制到SPSS中，选择菜单：分析-降维-因子分析，得到以下对话框

说明：SPSS中没有单独的主成分分析选项，通过因子分析（另一种降维分析方法）中的主成分分析进行。

2、“描述”对话框中，勾选“系数”，即给出相关系数矩阵

“抽取”对话框，默认就行。

说明：这里通过相关系数矩阵判断原始变量的相关性。

3、单击“确定”，即可得出主成分分析的相关结论，SPSS会给出以下4个方面的结论

（1）相关系数矩阵

由相关系数矩阵可以看出，原始变量之间的相关性还是不错的，至少部分变量之间如此，说明可以采用主成分分析。

（2）公因子方差

公因子方差反映了本次主成分分析从每个原始变量提取的信息，即对每个原始变量的代表程度，可以看出，主成分对于大部分原始变量的代表程度还是不错，个别较低。

（3）总方差解释

总方差解释反映了各个主成分的贡献率及累计贡献率，第三列表示贡献率，第四列表示累计贡献率，可以看到，提取前3个主成分，累计贡献率就可以达到87%以上，即这3个主成分集中了12个原始变量的87%的信息。

（4）成分矩阵（或因子载荷矩阵）

成分矩阵（或因子载荷矩阵）反映了提取的3个主成分与原始变量的相关性，从上面可以得出以下结论：

• 主成分1跟原始变量x1,x2,x3,...,x8的相关性较强；
• 主成分2跟原始变量x10,x11,x12的相关性较强；
• 主成分3跟原始变量x9的相关性较强。

对主成分进行解释：

• 原始变量x1,x2,x3,...,x8反应的是城市规模和经济发展水平，所以主成分1命名为城市规模及经济水平；
• 原始变量x10,x11,x12反应的是城市基础设施，所以主成分2命名为城市基础设施；
• 原始变量x9反应的是城市人均居住面积，所以主成分3命名为城市人均居住面积。

综上，通过主成分分析，将反应原始数据的12个指标综合为3个综合指标，分别为：

• 城市规模及经济水平
• 城市基础设施
• 城市人均居住面积

从而起到了降维的作用。

你是否使用过主成分分析（PCA）呢？欢迎留言评论！